Сравнение RWMGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RWMGX управляется American Funds. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWMGX или FXAIX.
Основные характеристики
| RWMGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 10.56% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.76% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.70 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 20.99 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.13% |
| Макс. просадка | -34.64% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.24% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между RWMGX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и FXAIX
С начала года, RWMGX показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции RWMGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMGX и FXAIX
RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWMGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и FXAIX
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 1.74% | 1.96% | 2.27% | 1.69% | 2.02% | 2.11% | 2.40% | 2.14% | 2.21% | 2.41% | 8.09% | 5.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и FXAIX
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и FXAIX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.