Сравнение VITSX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.45% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и ORDNX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
VITSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VITSX
ORDNX
Сравнение VITSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и ORDNX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и ORDNX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.40% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.66% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.77% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.40% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.15% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.86% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.71% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и ORDNX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.18% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 1.74% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 2.66% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 7.08% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.24% | +4.16% |