PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VITSX tracks the CRSP US Total Market Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VITSX returned 12.10%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITSX показывает доходность 9.11%, а FDVV немного выше – 9.30%.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between VITSX and FDVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between VITSX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и FDVV

Секторы
VITSX
FDVV

Технологии

33.3%
30.5%

Финансовые услуги

11.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.6%

Промышленность

9.5%
3.0%

Здравоохранение

9.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.7%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
8.6%

Недвижимость

2.4%
9.9%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VITSX
33.3%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
FDVV
13.6%

Промышленность

VITSX
9.5%
FDVV
3.0%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
FDVV
10.7%

Энергетика

VITSX
3.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
FDVV
8.6%

Недвижимость

VITSX
2.4%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VITSX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.14

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.44

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.11

+2.36

VITSX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и FDVV

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-40.25%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.30%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-15.90%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.18%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.29%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.80%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.24%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и FDVV

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.16%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.16%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.12%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.76%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.98%

+1.46%

Сравнение комиссий VITSX и FDVV

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и FDVV

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and FDVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор