Сравнение VITPX с SOPAX
VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VITPX returned 14.81%/yr vs 11.97%/yr for SOPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VITPX charges 0.02%/yr vs 1.02%/yr for SOPAX.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и SOPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции SOPAX по среднегодовой доходности: 14.81% против 11.97% соответственно.
VITPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.81%
SOPAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам VITPX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.75% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 9.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Correlation
The correlation between VITPX and SOPAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VITPX and SOPAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITPX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
VITPX
SOPAX
Сравнение VITPX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITPX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.11 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.38 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITPX и SOPAX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и SOPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -46.78% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.04% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -13.72% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -19.31% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -34.72% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.87% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и SOPAX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITPX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.65% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.18% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 9.49% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.23% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.34% | +2.05% |
Сравнение комиссий VITPX и SOPAX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и SOPAX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SOPAX в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.87% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.29% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VITPX and SOPAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITPX has higher volatility (3.56%) compared to SOPAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs SOPAX's -46.78%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITPX и SOPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор