Сравнение VISVX с VDIGX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. VISVX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VISVX returned 10.33%/yr vs 12.30%/yr for VDIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.30% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
VDIGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам VISVX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 12.02% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.63% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between VISVX and VDIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.76 |
The correlation between VISVX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VISVX
VDIGX
Сравнение VISVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.95 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 3.67 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.86 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и VDIGX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -45.23% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.09% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -10.23% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -16.18% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -32.98% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.65% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и VDIGX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.33% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.61% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 10.06% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 13.86% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.70% | +6.13% |
Сравнение комиссий VISVX и VDIGX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и VDIGX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.93% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
VISVX and VDIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISVX has higher volatility (4.08%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs VDIGX's -45.23%.
VISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор