Сравнение VISTX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.33% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и GPARX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
VISTX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
VISTX
GPARX
Сравнение VISTX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.73 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.29 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.44 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 11.20 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.73 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.79 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и GPARX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и GPARX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и GPARX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -15.56% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -4.68% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -15.56% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -15.56% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.88% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.40% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.02% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и GPARX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.14% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 6.13% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 6.57% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 4.94% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 4.23% | -2.76% |