Сравнение GPARX с STBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и STBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и STBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у STBCX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.89% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и STBCX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STBCX в 0.97%.
Доходность на риск
GPARX vs. STBCX — Ранг доходности на риск
GPARX
STBCX
Сравнение GPARX c STBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | STBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.81 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.87 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.04 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и STBCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и STBCX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности STBCX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и STBCX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки STBCX в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и STBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -9.27% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.35% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -8.08% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -8.08% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.10% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.01% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и STBCX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.60% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.28% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.07% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.25% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.03% | +2.20% |