Сравнение GPARX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.10% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DTRIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GPARX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
GPARX
DTRIX
Сравнение GPARX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.92 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.85 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 12.93 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DTRIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DTRIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DTRIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -7.03% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.01% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.03% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -7.03% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.76% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.00% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.30% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DTRIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.52% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.26% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.98% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.29% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.08% | +2.15% |