PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPARX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPARX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPARX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPARX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-0.40%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с MWLDXGPARX с CDSRXGPARX с ACSNXGPARX с RSDIXGPARX с STBCXGPARX с FMFIXGPARX с SSHIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с ACSNX

Сравнение комиссий GPARX и GPICX

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPARX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPARXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.51

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.71

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.53

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

32.23

-21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPARX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPARXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

2.12

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.75

-0.99

Корреляция

Корреляция между GPARX и GPICX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и GPICX

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPARX и GPICX

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPARXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-3.10%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-0.52%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-2.79%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.04%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.57%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.09%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и GPICX

GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPARXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.37%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

0.56%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

1.14%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

1.10%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

1.07%

+3.16%