Сравнение GPARX с RSDIX
GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) and RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GPARX returned 3.26%/yr vs 2.11%/yr for RSDIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GPARX charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for RSDIX.
Доходность
Сравнение доходности GPARX и RSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у RSDIX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции RSDIX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.11% соответственно.
GPARX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.26%
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам GPARX и RSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 6.95% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.58% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
Correlation
The correlation between GPARX and RSDIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between GPARX and RSDIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPARX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск
GPARX
RSDIX
Сравнение GPARX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPARX | RSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.08 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | -0.15 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPARX и RSDIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки RSDIX в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и RSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPARX | RSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -6.66% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.11% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -3.11% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -6.40% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -6.66% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.68% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.80% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.59% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и RSDIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPARX | RSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.62% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 1.95% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 2.66% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.26% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.03% | +2.29% |
Сравнение комиссий GPARX и RSDIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RSDIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и RSDIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности RSDIX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.09% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.05% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
GPARX and RSDIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPARX has higher volatility (2.74%) compared to RSDIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, GPARX dropped -15.56% vs RSDIX's -6.66%.
GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPARX и RSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор