График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidePath Absolute Return Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) показал доход в 4.77% с начала года и 10.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPARX составила 3.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPARX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.81% | -0.39% | 4.77% | |||||||||
| 2025 | 0.76% | 1.28% | -0.32% | 0.21% | 0.21% | 1.37% | -0.10% | 1.15% | 0.72% | 0.20% | 0.31% | 1.41% | 7.42% |
| 2024 | 0.00% | -0.32% | 0.86% | -1.38% | 1.40% | 0.75% | 1.59% | 1.04% | 1.03% | -1.02% | 1.13% | -0.89% | 4.20% |
| 2023 | 3.06% | -2.01% | 1.51% | 0.53% | -0.74% | 0.43% | 0.43% | -0.21% | -1.38% | -0.86% | 3.25% | 2.82% | 6.87% |
| 2022 | -1.71% | -1.35% | -1.18% | -2.88% | 0.31% | -2.75% | 2.41% | -2.15% | -3.66% | -0.54% | 2.94% | -0.62% | -10.82% |
| 2021 | -0.28% | -0.38% | -0.00% | 0.66% | 0.28% | 0.47% | 0.28% | 0.37% | -0.65% | 0.00% | -0.75% | 0.75% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Absolute Return Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.60%, бета — 0.10, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 21.55% снижения S&P 500 Index, но только в 18.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 18.07%
- Участие в снижении
- 21.55%
Комиссия
Комиссия GPARX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPARX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.39 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.40 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 6.61 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Absolute Return Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.46 | $0.45 | $0.22 | $0.21 | $0.26 | $0.29 | $0.23 | $0.17 | $0.32 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Absolute Return Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuidePath Absolute Return Allocation Fund показал максимальную просадку в 15.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка GuidePath Absolute Return Allocation Fund составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.56% | 31 дек. 2021 г. | 204 | 20 окт. 2022 г. | 668 | 23 июн. 2025 г. | 872 |
| -9.89% | 5 мар. 2020 г. | 12 | 20 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 105 |
| -4.68% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -4.57% | 9 мая 2013 г. | 83 | 5 сент. 2013 г. | 168 | 7 мая 2014 г. | 251 |
| -4.31% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 59 | 14 апр. 2016 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...