- ISIN
- US36191E7067
- Эмитент
- GuidePath
- Дата выпуска
- 29 апр. 2011 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции GPARX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) показал доход в 10.27% с начала года и 16.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPARX составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPARX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.81% | 0.20% | 3.15% | 0.67% | 0.76% | 10.27% | ||||||
| 2025 | 0.76% | 1.28% | -0.32% | 0.21% | 0.21% | 1.37% | -0.10% | 1.15% | 0.72% | 0.20% | 0.31% | 1.41% | 7.42% |
| 2024 | 0.00% | -0.32% | 0.86% | -1.38% | 1.40% | 0.75% | 1.59% | 1.04% | 1.03% | -1.02% | 1.13% | -0.89% | 4.20% |
| 2023 | 3.06% | -2.01% | 1.51% | 0.53% | -0.74% | 0.43% | 0.43% | -0.21% | -1.38% | -0.86% | 3.25% | 2.82% | 6.87% |
| 2022 | -1.71% | -1.35% | -1.18% | -2.88% | 0.31% | -2.75% | 2.41% | -2.15% | -3.66% | -0.54% | 2.94% | -0.62% | -10.82% |
| 2021 | -0.28% | -0.38% | -0.00% | 0.66% | 0.28% | 0.47% | 0.28% | 0.37% | -0.65% | 0.00% | -0.75% | 0.75% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Absolute Return Allocation Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.10, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 21.46% of S&P 500 Index downside but only 18.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 18.33%
- Участие в снижении
- 21.46%
Комиссия
Комиссия GPARX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPARX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.52 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Absolute Return Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.46 | $0.45 | $0.22 | $0.21 | $0.26 | $0.29 | $0.23 | $0.17 | $0.32 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.00% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Absolute Return Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Absolute Return Allocation Fund показал максимальную просадку в 15.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка GuidePath Absolute Return Allocation Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.56%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.89%март 2020 г. | 15d | 4mo 16d | 5mo 1dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.68%февр. 2026 г. | 7d | 2mo | 2mo 7dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.57%сент. 2013 г. | 3mo 29d | 8mo 4d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.31%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 2mo 25d | 11mo 23dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| GPARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -56.78% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -18.90% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -25.43% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -33.92% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.72% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPARX
Добавьте GuidePath Absolute Return Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPARX