Сравнение VISGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VISGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VISGX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.32% соответственно.
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISGX и VWELX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VISGX
VWELX
Сравнение VISGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.47 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VISGX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и VWELX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и VWELX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -36.12% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.03% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -20.88% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -25.33% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -4.90% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.93% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.78% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и VWELX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.07% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 6.66% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 11.88% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 11.12% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 11.50% | +11.42% |