PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISGX с ESGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - VISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, VISGX returned 5.54%/yr vs 5.92%/yr for ESGYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for ESGYX.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью 0.20%.

VISGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
31.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.58%

ESGYX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
8.25%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISGX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.40%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.07%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.20%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Correlation

The correlation between VISGX and ESGYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VISGX and ESGYX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с FCPGX
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEMESGYX с IVV

Доходность на риск

VISGX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXESGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.80

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.24

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.90

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

3.06

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ESGYX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.80

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VISGX и ESGYX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и ESGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISGXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-34.88%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.49%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-16.67%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-34.88%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.10%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-6.45%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.41%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и ESGYX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISGXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.31%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

10.33%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

13.01%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.64%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.66%

+5.32%

Сравнение комиссий VISGX и ESGYX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и ESGYX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ESGYX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.14%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

VISGX and ESGYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (5.46%) compared to ESGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs ESGYX's -34.88%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISGX и ESGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор