PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.06% соответственно.

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYXVISGX с FCPGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VISGX и SPY

VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VISGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.27

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между VISGX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и SPY

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и SPY

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-55.19%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.05%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-24.50%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.72%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.53%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-9.09%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.54%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и SPY

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.35%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

9.50%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

19.06%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.06%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

17.92%

+5.00%