Сравнение VISGX с AVUV
VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VISGX returned 4.76%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VISGX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
VISGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.19%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISGX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.09% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 7.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between VISGX and AVUV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VISGX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VISGX
AVUV
Сравнение VISGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISGX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.00 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 15.79 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISGX и AVUV
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -49.42% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.95% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -28.79% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -28.79% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.17% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -7.77% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.51% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и AVUV
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.50% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 10.62% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 16.77% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.39% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 28.01% | -4.95% |
Сравнение комиссий VISGX и AVUV
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и AVUV
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.31% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
VISGX and AVUV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISGX has higher volatility (6.14%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISGX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор