PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%8.61%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYXVISGX с FCPGX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий VISGX и AVUV

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.88

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.40

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между VISGX и AVUV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и AVUV

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и AVUV

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-49.42%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.43%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-28.79%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-3.97%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.14%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и AVUV

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.41%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.10%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

23.46%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.95%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

28.59%

-5.67%