PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISGX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISGX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VISGX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISGX:

0.10

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

VISGX:

0.32

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

VISGX:

1.04

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

VISGX:

0.09

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

VISGX:

0.29

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

VISGX:

8.81%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

VISGX:

24.58%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

VISGX:

-58.74%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VISGX:

-15.08%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

VISGX

С начала года

-7.91%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.00%

1 год

2.95%

5 лет

7.41%

10 лет

7.50%

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISGX и AVUV

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISGX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и AVUV

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.45%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и AVUV

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и AVUV

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 7.84% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...