Сравнение VISGX с JATTX
VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VISGX returned 11.56%/yr vs 10.07%/yr for JATTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.
Доходность
Сравнение доходности VISGX и JATTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции VISGX превзошли акции JATTX по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.07% соответственно.
VISGX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 11.56%
JATTX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам VISGX и JATTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.19% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 12.34% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
Correlation
The correlation between VISGX and JATTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between VISGX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISGX vs. JATTX — Ранг доходности на риск
VISGX
JATTX
Сравнение VISGX c JATTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | JATTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.36 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 9.71 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и JATTX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и JATTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -57.77% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.09% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -23.90% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -31.90% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.71% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.17% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -8.76% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и JATTX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеют волатильность 5.38% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.16% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 12.38% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.05% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.61% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.58% | +2.40% |
Сравнение комиссий VISGX и JATTX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и JATTX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JATTX в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 10.27% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VISGX and JATTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISGX has higher volatility (5.38%) compared to JATTX (5.16%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs JATTX's -57.77%.
VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISGX и JATTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор