Сравнение VIS с VHT
VIS (Vanguard Industrials ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.12%/yr vs 10.02%/yr for VHT. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.02% соответственно.
VIS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 11.24%
VHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.30M | $73.27M | $75.43M | |
| $28.52M | $25.77M | $30.26M |
Сравнение доходности по годам VIS и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 20.56% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.96% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between VIS and VHT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between VIS and VHT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VIS и VHT
Секторы
VIS
VHT
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Промышленность
VIS
VHT
Технологии
VIS
VHT
Потребительский циклический сектор
VIS
VHT
-
Энергетика
VIS
VHT
-
Сырьевые материалы
VIS
VHT
-
Финансовые услуги
VIS
VHT
Коммунальные услуги
VIS
VHT
-
Недвижимость
VIS
VHT
-
Здравоохранение
VIS
VHT
Коммуникационные услуги
VIS
VHT
-
Потребительский защитный сектор
VIS
-
VHT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIS vs. VHT — Ранг доходности на риск
VIS
VHT
Сравнение VIS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIS | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.71 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.70 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIS и VHT
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -39.12% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.40% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -16.91% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -17.71% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -28.85% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.50% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.96% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.20% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VHT
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.77% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 11.63% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 15.11% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.26% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.03% | +3.47% |
Сравнение комиссий VIS и VHT
И VIS, и VHT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VHT
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VHT в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.53% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.86% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VIS and VHT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIS has higher volatility (5.37%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VHT's -39.12%.
On 10-year performance, VIS leads with 14.12% vs 10.02% for VHT. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.12% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIS and VHT have the same expense ratio: 0.09% per year.
VHT has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.86% for VIS.
VIS is categorized as Industrials Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIS и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор