PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 7.75%/yr for TOLZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности VIS и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 14.06% против 7.75% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between VIS and TOLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VIS and TOLZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIS и TOLZ

Секторы
VIS
TOLZ

Промышленность

89.4%
5.2%

Технологии

4.5%
0.4%

Коммунальные услуги

4.3%
22.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
2.0%

Энергетика

0.1%
35.4%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
8.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Промышленность

VIS
89.4%
TOLZ
5.2%

Технологии

VIS
4.5%
TOLZ
0.4%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
TOLZ
22.2%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
TOLZ
0.8%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
TOLZ
2.0%

Энергетика

VIS
0.1%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
TOLZ

-

Недвижимость

VIS
0.0%
TOLZ
8.0%

Здравоохранение

VIS
0.0%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

TOLZ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

VIS vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.99

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.71

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

8.20

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VIS и TOLZ

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-39.33%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-5.18%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-11.94%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-21.85%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-39.33%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.13%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.63%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.71%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и TOLZ

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.37%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.20%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

10.29%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

13.99%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

16.29%

+4.14%

Сравнение комиссий VIS и TOLZ

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и TOLZ

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and TOLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.15%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.06% vs 7.75% for TOLZ. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.06% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.89% for VIS.

VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.46% for TOLZ.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор