Сравнение VIS с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
VIS и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 4.90% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.09% соответственно.
VIS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.16%
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и PSCI
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
VIS vs. PSCI — Ранг доходности на риск
VIS
PSCI
Сравнение VIS c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.94 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.13 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.98 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIS и PSCI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и PSCI
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и PSCI
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -45.55% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.88% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -29.36% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -45.55% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -11.91% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.94% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.54% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и PSCI
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.07% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.47% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 25.26% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.98% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 25.16% | -4.83% |