PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIS с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с KTOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIS (Vanguard Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIS returned 13.73%/yr vs 26.13%/yr for KTOS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIS и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 13.73% против 26.13% соответственно.

VIS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.07%
С начала года
16.81%
1 год
22.55%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.73%

KTOS

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.65%
6 месяцев
-62.30%
С начала года
-38.14%
1 год
-13.49%
3 года*
52.16%
5 лет*
12.74%
10 лет*
26.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		16.81%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-38.14%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between VIS and KTOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.43

The correlation between VIS and KTOS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

VIS vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.19

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.22

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.21

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-0.39

+7.85

VIS vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и KTOS

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-99.81%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-64.57%

+52.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-64.57%

+43.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-66.97%

+44.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-72.74%

+30.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-97.03%

+93.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-95.93%

+87.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

34.93%

-31.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и KTOS

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.25%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

18.41%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

54.03%

-39.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

71.52%

-53.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

52.79%

-34.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

50.96%

-30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и KTOS

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and KTOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.41%) compared to VIS (5.25%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs KTOS's -99.81%.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор