PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIS с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с EXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIS (Vanguard Industrials ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.12%/yr vs 12.79%/yr for EXI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VIS charges 0.09%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности VIS и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.79% соответственно.

VIS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
9.80%
С начала года
20.56%
1 год
25.40%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.10%
10 лет*
14.12%
Всё время*
11.24%

EXI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
8.25%
С начала года
17.77%
1 год
24.45%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.79%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EXI

iShares Global Industrials ETF
$7.50M$6.88M$10.97M

VIS

Vanguard Industrials ETF
$28.52M$25.77M$30.26M

Сравнение доходности по годам VIS и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		20.56%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
EXI
iShares Global Industrials ETF		17.77%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between VIS and EXI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г.

0.92

The correlation between VIS and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и EXI

Секторы
VIS
EXI

Промышленность

93.2%
94.4%

Технологии

5.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.2%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Промышленность

VIS
93.2%
EXI
94.4%

Технологии

VIS
5.5%
EXI
4.1%

Потребительский циклический сектор

VIS
0.9%
EXI
0.2%

Энергетика

VIS
0.5%
EXI

-

Сырьевые материалы

VIS
0.2%
EXI
0.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
EXI
0.1%

Коммунальные услуги

VIS
0.1%
EXI
2.6%

Недвижимость

VIS
0.0%
EXI

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
EXI

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
EXI
1.0%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

EXI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

VIS vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIS c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.43

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.08

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

7.69

+0.54

VIS vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и EXI

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-62.60%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.35%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-14.38%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-27.23%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-39.56%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.01%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.90%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.19%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и EXI

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.85%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.12%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.19%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.38%

+2.12%

Сравнение комиссий VIS и EXI

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и EXI

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EXI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.03%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.86%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIS and EXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIS has higher volatility (5.37%) compared to EXI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs EXI's -62.60%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.12% vs 12.79% for EXI. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.12% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.86% for VIS.

VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.43% for EXI.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор