PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности VIS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 14.06% против 21.89% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between VIS and AIRR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between VIS and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и AIRR

Секторы
VIS
AIRR

Промышленность

89.4%
84.6%

Технологии

4.5%
0.5%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
9.6%

Энергетика

0.1%
3.8%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
AIRR
84.6%

Технологии

VIS
4.5%
AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
AIRR

-

Финансовые услуги

VIS
0.2%
AIRR
9.6%

Энергетика

VIS
0.1%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
AIRR

-

Недвижимость

VIS
0.0%
AIRR

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

VIS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.37

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.05

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

18.68

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VIS и AIRR

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-42.37%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.09%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-27.95%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-27.95%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-42.37%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.86%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.43%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.53%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и AIRR

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.15%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.87%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

19.82%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

25.40%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

25.29%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

26.29%

-5.86%

Сравнение комиссий VIS и AIRR

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и AIRR

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIS and AIRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 14.06% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.13% for AIRR.

VIS is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор