PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPSX с TIPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPSX returned 2.52%/yr vs 2.87%/yr for TIPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.87% соответственно.

VIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.84%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.52%

TIPX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.46%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.60%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPSX и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		1.42%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.29%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Correlation

The correlation between VIPSX and TIPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.75

The correlation between VIPSX and TIPX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDW
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с TIPTIPX с SCHPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY

Доходность на риск

VIPSX vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.78

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.77

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.57

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.22

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и TIPX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и TIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPSXTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-10.06%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.29%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-2.45%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-10.06%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-10.06%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.72%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.28%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.38%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и TIPX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPSXTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.80%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.82%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

2.61%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

4.64%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.37%

+0.96%

Сравнение комиссий VIPSX и TIPX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и TIPX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TIPX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.56%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Часто задаваемые вопросы

VIPSX and TIPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIPSX has higher volatility (1.02%) compared to TIPX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VIPSX dropped -15.13% vs TIPX's -10.06%.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPSX и TIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор