Сравнение VIPSX с TIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и TIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.58% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.32% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.87% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
TIPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и TIPX
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. TIPX — Ранг доходности на риск
VIPSX
TIPX
Сравнение VIPSX c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.84 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.83 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и TIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и TIPX
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TIPX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.70% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и TIPX
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и TIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -10.06% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.03% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -10.06% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -10.06% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.83% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.31% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и TIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.96% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.76% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.14% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.64% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.39% | +0.95% |