PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIPS и VYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VIPS с VYM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или VYM.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.17

VYM:

0.81

Коэф-т Сортино

VIPS:

0.08

VYM:

1.06

Коэф-т Омега

VIPS:

1.01

VYM:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.11

VYM:

0.77

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.46

VYM:

2.95

Индекс Язвы

VIPS:

17.67%

VYM:

3.75%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.36%

VYM:

16.19%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VIPS:

-67.06%

VYM:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -4.70% против 9.71% соответственно.

VIPS

С начала года

8.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.92%

1 год

-8.18%

3 года

18.12%

5 лет

-2.84%

10 лет

-4.70%

VYM

С начала года

1.58%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-2.74%

1 год

12.94%

3 года

8.00%

5 лет

13.41%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vipshop Holdings Limited

Vanguard High Dividend Yield ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и VYM

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VYM в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.87%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и VYM

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и VYM

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...