PortfoliosLab logo
Сравнение CROX с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CROX и TPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CROX и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.27%
193.00%
CROX
TPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.44

TPR:

1.92

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.36

TPR:

2.76

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

TPR:

1.34

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.45

TPR:

2.36

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.87

TPR:

7.96

Индекс Язвы

CROX:

26.07%

TPR:

9.97%

Дневная вол-ть

CROX:

51.97%

TPR:

41.47%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

CROX:

-45.90%

TPR:

-22.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.53B

TPR:

$14.26B

EPS

CROX:

$15.88

TPR:

$3.44

Коэффициент P/E

CROX:

6.15

TPR:

20.02

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

TPR:

1.03

Коэффициент P/S

CROX:

1.35

TPR:

2.10

Коэффициент P/B

CROX:

2.98

TPR:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

TPR:

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

TPR:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

TPR:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 22.24% против 9.39% соответственно.


CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

32.88%

10 лет

22.24%

TPR

С начала года

5.89%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

37.77%

1 год

76.59%

5 лет

36.93%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и TPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.44
TPR: 1.92
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.36
TPR: 2.76
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
TPR: 1.34
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.45
TPR: 2.36
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.87
TPR: 7.96

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
1.92
CROX
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и TPR

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.
2.03%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%

Просадки

Сравнение просадок CROX и TPR

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-22.46%
CROX
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и TPR

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
20.75%
CROX
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию