Сравнение VIPS с AMDL
VIPS (Vipshop Holdings Limited) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, VIPS returned -9.14% vs 703.78% for AMDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 351.25%.
VIPS
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 3.23%
AMDL
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 351.25%
- 6 месяцев
- 346.66%
- 1 год
- 703.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIPS и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -23.93% | 36.31% | -21.78% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 351.25% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between VIPS and AMDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. AMDL — Ранг доходности на риск
VIPS
AMDL
Сравнение VIPS c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 12.66 | -12.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 24.60 | -25.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и AMDL
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -88.63% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -56.13% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -8.87% | -59.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.43% | -47.61% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 28.82% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и AMDL
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 7.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.56%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 46.56% | -39.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 101.72% | -77.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 133.92% | -101.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 118.33% | -65.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.38% | 118.33% | -62.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и AMDL
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.80% | 2.71% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VIPS and AMDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.56%) compared to VIPS (7.22%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор