Сравнение VIPIX с JEMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и JEMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и JEMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.48% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JEMDX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям JEMDX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.99% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
JEMDX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и JEMDX
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEMDX в 0.83%.
Доходность на риск
VIPIX vs. JEMDX — Ранг доходности на риск
VIPIX
JEMDX
Сравнение VIPIX c JEMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | JEMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.84 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.52 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.37 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | JEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.84 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и JEMDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и JEMDX
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JEMDX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и JEMDX
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки JEMDX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и JEMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | JEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -38.84% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.14% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -30.83% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -30.83% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.14% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.12% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.16% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и JEMDX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | JEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.24% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.25% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.29% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.84% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.11% | -1.73% |