PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPIX с FGOVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPIX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.24%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 2.58% против 0.80% соответственно.

VIPIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.99%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.58%

FGOVX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.29%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Сравнение комиссий VIPIX и FGOVX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIPIX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

4.07

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOVX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIPIX и FGOVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и FGOVX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и FGOVX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPIXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-19.93%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.86%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-18.00%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-19.93%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-7.22%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.92%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и FGOVX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPIXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.32%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.06%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

5.03%

+0.35%