PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.25% соответственно.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VIOV and VIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between VIOV and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VIG

Секторы
VIOV
VIG

Финансовые услуги

19.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.7%

Промышленность

12.7%
11.8%

Технологии

10.6%
26.2%

Энергетика

9.1%
3.5%

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%
16.5%

Сырьевые материалы

6.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VIG
4.7%

Промышленность

VIOV
12.7%
VIG
11.8%

Технологии

VIOV
10.6%
VIG
26.2%

Энергетика

VIOV
9.1%
VIG
3.5%

Недвижимость

VIOV
8.8%
VIG

-

Здравоохранение

VIOV
7.5%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VIOV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.03

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.57

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

10.37

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VIG

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-46.81%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.91%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-14.95%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-20.39%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-31.72%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.51%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.95%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VIG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.09%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.58%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

10.00%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

14.23%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.05%

+7.84%

Сравнение комиссий VIOV и VIG

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VIG

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and VIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 10.22% for VIOV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.46% for VIG.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VIG is Dividend. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.04% for VIG.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор