PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOV returned 6.02%/yr vs 9.96%/yr for USVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 16.76%, а USVM немного ниже – 16.40%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%2.99%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between VIOV and USVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between VIOV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и USVM

Секторы
VIOV
USVM

Финансовые услуги

19.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.1%

Промышленность

12.7%
12.1%

Технологии

10.6%
11.6%

Энергетика

9.1%
4.4%

Недвижимость

8.8%
11.9%

Здравоохранение

7.5%
11.0%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
6.4%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
USVM
11.1%

Промышленность

VIOV
12.7%
USVM
12.1%

Технологии

VIOV
10.6%
USVM
11.6%

Энергетика

VIOV
9.1%
USVM
4.4%

Недвижимость

VIOV
8.8%
USVM
11.9%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
USVM
11.0%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

VIOV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.14

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.89

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.65

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VIOV и USVM

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-42.38%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.36%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-24.34%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-25.27%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.90%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.22%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и USVM

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.32%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.76%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.93%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.65%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.01%

+1.88%

Сравнение комиссий VIOV и USVM

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и USVM

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.96% vs 6.02% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.96% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.57% for VIOV.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Victory Capital. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор