PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с WAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VIOO returned 10.69%/yr vs 9.37%/yr for WAGOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.37% соответственно.

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%

WAGOX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.73%
6 месяцев
1.58%
1 год
-1.25%
3 года*
6.57%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		3.73%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between VIOO and WAGOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VIOO and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINXWAGOX с WAAEX

Доходность на риск

VIOO vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.01

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.12

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.01

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

0.02

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOWAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.01

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VIOO и WAGOX

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-44.05%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-17.09%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-22.43%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-44.05%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-44.05%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.90%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.12%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.14%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и WAGOX

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеют волатильность 4.35% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.50%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.44%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.39%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.61%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.61%

+2.37%

Сравнение комиссий VIOO и WAGOX

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и WAGOX

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WAGOX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.00%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and WAGOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGOX has higher volatility (4.50%) compared to VIOO (4.35%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs WAGOX's -44.05%.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор