PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIOO и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.68% соответственно.


VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
2.30%
С начала года
6.67%
1 год
-0.76%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и WAGOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
6.67%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between VIOO and WAGOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VIOO and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Wasatch Global Opportunities Fund

Доходность на риск

VIOO vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIOOWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.02

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

-0.05

+12.99

VIOO vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и WAGOX

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и WAGOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIOOWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-44.05%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-16.72%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-22.43%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-44.05%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-44.05%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-17.64%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.17%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.89%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и WAGOX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.01%, в то время как у Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIOOWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.48%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.05%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.72%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

20.71%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

20.51%

+2.42%

Сравнение комиссий VIOO и WAGOX

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и WAGOX

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WAGOX в 8.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
8.75%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы


VIOO and WAGOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGOX has higher volatility (4.48%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs WAGOX's -44.05%.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор