Сравнение VIOO с WAGOX
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VIOO returned 10.87%/yr vs 9.68%/yr for WAGOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и WAGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.68% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.87%
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам VIOO и WAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 22.89% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
Correlation
The correlation between VIOO and WAGOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between VIOO and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. WAGOX — Ранг доходности на риск
VIOO
WAGOX
Сравнение VIOO c WAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOO | WAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.02 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | -0.05 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOO и WAGOX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и WAGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -44.05% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -16.72% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -22.43% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -44.05% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -44.05% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -17.64% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.17% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.89% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и WAGOX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.01%, в то время как у Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.48% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.05% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 15.72% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.71% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.51% | +2.42% |
Сравнение комиссий VIOO и WAGOX
VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и WAGOX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WAGOX в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
VIOO and WAGOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.48%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs WAGOX's -44.05%.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и WAGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор