PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.87%/yr vs 12.39%/yr for VT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.39% соответственно.

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VIOO and VT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between VIOO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VT

Секторы
VIOO
VT

Технологии

17.3%
31.1%

Финансовые услуги

16.5%
15.2%

Промышленность

15.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.3%

Здравоохранение

10.9%
7.9%

Недвижимость

7.6%
2.3%

Энергетика

5.4%
3.8%

Сырьевые материалы

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Технологии

VIOO
17.3%
VT
31.1%

Финансовые услуги

VIOO
16.5%
VT
15.2%

Промышленность

VIOO
15.1%
VT
11.4%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.1%
VT
9.3%

Здравоохранение

VIOO
10.9%
VT
7.9%

Недвижимость

VIOO
7.6%
VT
2.3%

Энергетика

VIOO
5.4%
VT
3.8%

Сырьевые материалы

VIOO
5.0%
VT
4.1%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VT
8.0%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.6%
VT
4.5%

Коммунальные услуги

VIOO
1.9%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VIOO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.68

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.34

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.37

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.09

+2.86

VIOO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VT

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-50.27%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.67%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-16.51%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-26.38%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-34.24%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.67%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.98%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VT

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.49%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

13.67%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

16.20%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.16%

+5.77%

Сравнение комиссий VIOO и VT

VIOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VT

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.01%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.39% vs 10.87% for VIOO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.39% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VIOO.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.11% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VT is Global Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.06% for VT.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор