Сравнение VIOO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VIOO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.64% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VT
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. VT — Ранг доходности на риск
VIOO
VT
Сравнение VIOO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.92 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.83 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VT
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VT
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -50.27% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.84% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.38% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -34.24% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.08% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.57% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VT
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.32% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.18% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.00% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.26% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.98% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.20% | +5.78% |