PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции ISCG немного впереди с 11.37%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between VIOG and ISCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VIOG and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и ISCG

Секторы
VIOG
ISCG

Технологии

19.7%
21.4%

Промышленность

19.5%
24.6%

Здравоохранение

14.6%
15.4%

Финансовые услуги

13.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Недвижимость

6.6%
5.2%

Энергетика

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
1.0%

Технологии

VIOG
19.7%
ISCG
21.4%

Промышленность

VIOG
19.5%
ISCG
24.6%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
ISCG
15.4%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
ISCG
10.6%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
ISCG
9.9%

Недвижимость

VIOG
6.6%
ISCG
5.2%

Энергетика

VIOG
4.1%
ISCG
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
ISCG
2.9%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
ISCG
3.5%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
ISCG
2.8%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VBRISCG с VB

Доходность на риск

VIOG vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.31

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VIOG и ISCG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-57.72%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.43%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-26.71%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-37.80%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-41.48%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.93%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.63%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.98%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и ISCG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.61%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.09%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.13%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.95%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.16%

-0.32%

Сравнение комиссий VIOG и ISCG

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и ISCG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIOG and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs ISCG's -57.72%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.37% vs 10.83% for VIOG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.37% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.56% for ISCG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор