Сравнение VIOO с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.92% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и FSOPX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
VIOO
FSOPX
Сравнение VIOO c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.35 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.03 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и FSOPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FSOPX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FSOPX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -61.75% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.87% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -30.06% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -39.15% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.29% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.45% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FSOPX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 6.32%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.00% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.47% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.70% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.93% | +1.05% |