PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIOG returned 10.87%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции WGROX немного отстают с 10.79%.

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between VIOG and WGROX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VIOG and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с FCPGXWGROX с SPYG

Доходность на риск

VIOG vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.07

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.04

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.08

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

-0.20

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.07

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VIOG и WGROX

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-61.61%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-15.89%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-27.61%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-40.16%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-40.16%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-16.48%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.90%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.32%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и WGROX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.53%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.08%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.17%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.00%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.33%

-0.49%

Сравнение комиссий VIOG и WGROX

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и WGROX

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности WGROX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

VIOG and WGROX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to VIOG (4.53%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs WGROX's -61.61%.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор