PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOG с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с SFSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, VIOG returned 11.11%/yr vs 10.92%/yr for SFSNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции SFSNX немного отстают с 10.92%.

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%

SFSNX

1 день
0.40%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.73%
1 год
30.00%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		19.73%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between VIOG and SFSNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VIOG and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и SFSNX

Секторы
VIOG
SFSNX

Технологии

21.2%
16.2%

Промышленность

18.7%
19.3%

Здравоохранение

14.7%
7.1%

Финансовые услуги

13.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Недвижимость

6.5%
9.8%

Энергетика

3.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Технологии

VIOG
21.2%
SFSNX
16.2%

Промышленность

VIOG
18.7%
SFSNX
19.3%

Здравоохранение

VIOG
14.7%
SFSNX
7.1%

Финансовые услуги

VIOG
13.4%
SFSNX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.7%
SFSNX
12.2%

Недвижимость

VIOG
6.5%
SFSNX
9.8%

Энергетика

VIOG
3.8%
SFSNX
5.5%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.4%
SFSNX
3.9%

Сырьевые материалы

VIOG
3.0%
SFSNX
5.2%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.9%
SFSNX
4.0%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
SFSNX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

VIOG vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOGSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.64

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.27

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

10.67

+0.71

VIOG vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOG и SFSNX

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.32%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.43%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.91%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-25.91%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-44.82%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.23%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.27%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и SFSNX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.76%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.17%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.23%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

20.75%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.21%

-0.40%

Сравнение комиссий VIOG и SFSNX

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и SFSNX

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SFSNX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.14%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOG and SFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.34%) compared to SFSNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs SFSNX's -58.32%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор