Сравнение VIOG с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
VIOG и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции SAA немного впереди с 10.07%.
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и SAA
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Доходность на риск
VIOG vs. SAA — Ранг доходности на риск
VIOG
SAA
Сравнение VIOG c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.67 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.98 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и SAA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и SAA
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и SAA
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -87.39% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -28.46% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -55.37% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -74.54% | +32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -20.91% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -27.60% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 7.81% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и SAA
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 7.22%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 12.65% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 26.92% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 46.27% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 43.73% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 46.09% | -23.27% |