PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOG с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

VIOG и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOG и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.94% соответственно.

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR

Сравнение комиссий VIOG и RZG

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

VIOG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.64

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.78

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.41

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между VIOG и RZG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и RZG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и RZG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.52%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.42%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-38.33%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-54.02%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.61%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-12.22%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и RZG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 7.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.32%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.08%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

22.71%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.08%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

24.61%

-1.79%