PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с RZG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 11.67%/yr vs 10.90%/yr for RZG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.90% соответственно.

VIOG

1 день
-0.43%
1 месяц
5.48%
С начала года
21.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
31.94%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
11.67%

RZG

1 день
-0.21%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.46%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.75%
3 года*
20.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		21.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		27.46%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between VIOG and RZG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VIOG and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и RZG

Секторы
VIOG
RZG

Технологии

19.7%
18.4%

Промышленность

19.5%
16.8%

Здравоохранение

14.6%
22.7%

Финансовые услуги

13.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.1%

Недвижимость

6.6%
5.5%

Энергетика

4.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Технологии

VIOG
19.7%
RZG
18.4%

Промышленность

VIOG
19.5%
RZG
16.8%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
RZG
22.7%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
RZG
15.4%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
RZG
9.1%

Недвижимость

VIOG
6.6%
RZG
5.5%

Энергетика

VIOG
4.1%
RZG
2.7%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
RZG
5.4%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
RZG
3.5%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

VIOG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOGRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.16

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.15

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.75

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.04

-3.79

VIOG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOG и RZG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.52%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.63%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.73%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-38.33%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-54.02%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.21%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-12.09%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и RZG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 5.47% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.43%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.15%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.98%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.04%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

24.65%

-1.79%

Сравнение комиссий VIOG и RZG

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и RZG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RZG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.80%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIOG and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (5.47%) compared to RZG (5.43%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, VIOG leads with 11.67% vs 10.90% for RZG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 11.67% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

VIOG has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.44% for RZG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор