PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с JPSE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOG returned 6.20%/yr vs 7.37%/yr for JPSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 18.18%.

VIOG

1 день
-0.43%
1 месяц
5.48%
С начала года
21.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
31.94%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
11.67%

JPSE

1 день
-0.57%
1 месяц
2.65%
С начала года
18.18%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.88%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		21.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		18.18%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between VIOG and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.95

The correlation between VIOG and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и JPSE

Секторы
VIOG
JPSE

Технологии

19.7%
15.8%

Промышленность

19.5%
10.5%

Здравоохранение

14.6%
8.5%

Финансовые услуги

13.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.0%

Недвижимость

6.6%
12.8%

Энергетика

4.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.4%

Сырьевые материалы

3.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
5.1%

Технологии

VIOG
19.7%
JPSE
15.8%

Промышленность

VIOG
19.5%
JPSE
10.5%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
JPSE
8.5%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
JPSE
9.2%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
JPSE
8.0%

Недвижимость

VIOG
6.6%
JPSE
12.8%

Энергетика

VIOG
4.1%
JPSE
7.7%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
JPSE
7.4%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
JPSE
8.6%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
JPSE
2.0%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
JPSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

VIOG vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOGJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.13

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.71

-2.47

VIOG vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOG и JPSE

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-43.02%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.00%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.49%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-25.56%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.38%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.24%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и JPSE

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.22%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.21%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.08%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

21.79%

+1.07%

Сравнение комиссий VIOG и JPSE

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и JPSE

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JPSE в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.35%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.80%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOG and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (5.47%) compared to JPSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.37% vs 6.20% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.37% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.80% for VIOG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор