Сравнение VIOG с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOG и DSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и DSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью -0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции DSCGX немного отстают с 9.69%.
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и DSCGX
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DSCGX в 0.32%.
Доходность на риск
VIOG vs. DSCGX — Ранг доходности на риск
VIOG
DSCGX
Сравнение VIOG c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | DSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.83 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.06 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и DSCGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и DSCGX
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности DSCGX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и DSCGX
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и DSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -41.44% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.40% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -31.32% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -41.44% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -8.33% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.28% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и DSCGX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.43% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.44% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 21.59% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.47% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.77% | +1.05% |