PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOG returned 5.47%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%63.50%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between VIOG and BBMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between VIOG and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и BBMC

Секторы
VIOG
BBMC

Технологии

19.7%
21.6%

Промышленность

19.5%
18.6%

Здравоохранение

14.6%
10.0%

Финансовые услуги

13.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.5%

Недвижимость

6.6%
6.3%

Энергетика

4.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Технологии

VIOG
19.7%
BBMC
21.6%

Промышленность

VIOG
19.5%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
BBMC
10.0%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
BBMC
11.5%

Недвижимость

VIOG
6.6%
BBMC
6.3%

Энергетика

VIOG
4.1%
BBMC
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
BBMC
3.5%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
BBMC
4.9%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
BBMC
2.4%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

VIOG vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.04

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.86

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.41

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.41

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VIOG и BBMC

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-30.11%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.75%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-24.18%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-30.11%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.12%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.92%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.47%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и BBMC

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеют волатильность 4.61% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.14%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.32%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

20.59%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.08%

+1.76%

Сравнение комиссий VIOG и BBMC

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и BBMC

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIOG and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.72%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.32% vs 5.47% for VIOG. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.32% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор