PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VTSNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.50%/yr vs 9.99%/yr for VTSNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.99% соответственно.

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
29.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between VINIX and VTSNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.81

The correlation between VINIX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и VTSNX

Секторы
VINIX
VTSNX

Технологии

35.7%
18.1%

Финансовые услуги

11.6%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
7.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Технологии

VINIX
35.7%
VTSNX
18.1%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VTSNX
22.3%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VTSNX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VTSNX
8.4%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VTSNX
7.1%

Промышленность

VINIX
8.3%
VTSNX
16.1%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VTSNX
5.0%

Энергетика

VINIX
3.5%
VTSNX
5.2%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VTSNX
3.2%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VTSNX
2.6%

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VTSNX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

VINIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.57

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.51

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

9.73

+2.71

VINIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VTSNX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-35.72%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.29%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-13.14%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.50%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.72%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.24%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.09%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.40%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.97%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.08%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.20%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.98%

+2.11%

Сравнение комиссий VINIX и VTSNX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VTSNX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VTSNX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and VTSNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to VINIX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VTSNX's -35.72%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор