PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с TBCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - VINIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VINIX returned 15.72%/yr vs 17.93%/yr for TBCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.93% соответственно.

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Correlation

The correlation between VINIX and TBCIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between VINIX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQTBCIX с VGT

Доходность на риск

VINIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.47

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.06

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.36

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

4.57

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VINIX и TBCIX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-43.26%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.96%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-23.06%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-43.26%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.26%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.07%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.01%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и TBCIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 2.83%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.57%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.01%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.64%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

23.91%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.76%

-4.70%

Сравнение комиссий VINIX и TBCIX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и TBCIX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TBCIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and TBCIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCIX has higher volatility (3.57%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs TBCIX's -43.26%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор