PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VINIX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с TBCIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINIX или TBCIX.

Корреляция

Корреляция между VINIX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VINIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.91%
146.59%
VINIX
TBCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.49

TBCIX:

0.16

Коэф-т Сортино

VINIX:

0.81

TBCIX:

0.40

Коэф-т Омега

VINIX:

1.12

TBCIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.51

TBCIX:

0.15

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.08

TBCIX:

0.44

Индекс Язвы

VINIX:

4.59%

TBCIX:

9.72%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.52%

TBCIX:

26.83%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

TBCIX:

-50.64%

Текущая просадка

VINIX:

-10.68%

TBCIX:

-20.10%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -9.23%.

VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

TBCIX

С начала года

-9.23%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-13.26%

1 год

2.67%

5 лет

7.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VINIX и TBCIX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
График комиссии TBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBCIX: 0.56%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и TBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINIX: 0.49
TBCIX: 0.16
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINIX: 0.81
TBCIX: 0.40
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINIX: 1.12
TBCIX: 1.06
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINIX: 0.51
TBCIX: 0.15
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINIX: 2.08
TBCIX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.16
VINIX
TBCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и TBCIX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и TBCIX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-20.10%
VINIX
TBCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и TBCIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 14.21%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
17.00%
VINIX
TBCIX