Сравнение VINIX с TBCIX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VINIX is passively managed, while TBCIX is actively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.44%/yr vs 17.17%/yr for TBCIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и TBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 15.44% против 17.17% соответственно.
VINIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.44%
- Всё время*
- 11.09%
TBCIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 16.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 13.75% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 2.75% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Correlation
The correlation between VINIX and TBCIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between VINIX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
VINIX
TBCIX
Сравнение VINIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.59 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 1.74 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и TBCIX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и TBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -43.26% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.96% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.06% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -43.26% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -43.26% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.04% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.68% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и TBCIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.76% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.69% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 17.84% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 24.21% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.88% | -4.80% |
Сравнение комиссий VINIX и TBCIX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и TBCIX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TBCIX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.07% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINIX and TBCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBCIX has higher volatility (6.76%) compared to VINIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs TBCIX's -43.26%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и TBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор