PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с TRREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с TRREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TRREX is a REIT fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 5.54%/yr for TRREX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.77%/yr for TRREX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и TRREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у TRREX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции TRREX по среднегодовой доходности: 15.63% против 5.54% соответственно.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

TRREX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.81%
1 год
9.08%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и TRREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		9.64%-0.04%3.54%13.00%-26.08%47.34%-11.42%43.47%-9.07%3.38%

Correlation

The correlation between VINIX and TRREX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VINIX and TRREX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Real Estate Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с TRREX:
TRREX с VGSLXTRREX с CSRIXTRREX с PRAFXTRREX с VGSIXTRREX с VNQTRREX с FXAIXTRREX с MXREX

Доходность на риск

VINIX vs. TRREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXTRREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.71

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.04

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.19

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

3.66

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. TRREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа TRREX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и TRREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXTRREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.71

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VINIX и TRREX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и TRREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXTRREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-75.30%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.96%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.10%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.21%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-42.28%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.99%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-12.73%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.59%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и TRREX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 2.93%, в то время как у T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXTRREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.72%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.36%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.33%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.90%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.85%

-3.79%

Сравнение комиссий VINIX и TRREX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и TRREX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TRREX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		6.67%7.15%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and TRREX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRREX has higher volatility (3.72%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs TRREX's -75.30%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и TRREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор