Сравнение TRREX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.43% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и CSRIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
TRREX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
TRREX
CSRIX
Сравнение TRREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и CSRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и CSRIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности CSRIX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и CSRIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -41.45% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.41% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -31.79% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -41.45% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.52% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -8.91% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.25% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и CSRIX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.24% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.43% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.74% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.03% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.56% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.48% | +1.40% |