Сравнение TRREX с VGSIX
TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, TRREX returned 5.18%/yr vs 4.63%/yr for VGSIX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TRREX charges 0.77%/yr vs 0.27%/yr for VGSIX.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.63% соответственно.
TRREX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 5.18%
- Всё время*
- 8.59%
VGSIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 8.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRREX и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 15.19% | -0.04% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 13.84% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
Correlation
The correlation between TRREX and VGSIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.98 |
The correlation between TRREX and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRREX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
TRREX
VGSIX
Сравнение TRREX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRREX | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.71 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.50 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VGSIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRREX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -73.13% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -8.32% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -18.62% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -34.58% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -42.35% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.03% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -11.82% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VGSIX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRREX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.68% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.80% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.97% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.91% | +1.00% |
Сравнение комиссий TRREX и VGSIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VGSIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VGSIX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 6.28% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 3.38% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRREX and VGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRREX has higher volatility (4.45%) compared to VGSIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TRREX dropped -75.30% vs VGSIX's -73.13%.
TRREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRREX и VGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор