Сравнение TRREX с MXREX
TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, TRREX returned 5.54%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRREX charges 0.77%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.84% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 5.54%
MXREX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение доходности по годам TRREX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 9.64% | -0.04% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 11.78% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between TRREX and MXREX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between TRREX and MXREX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRREX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
TRREX
MXREX
Сравнение TRREX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.95 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и MXREX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и MXREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -43.89% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.73% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -18.79% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.06% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -43.89% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.19% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -11.63% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.32% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и MXREX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 3.72%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.10% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.42% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 13.37% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.33% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.93% | -0.08% |
Сравнение комиссий TRREX и MXREX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и MXREX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности MXREX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.85% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 6.67% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TRREX and MXREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXREX has higher volatility (4.10%) compared to TRREX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TRREX dropped -75.30% vs MXREX's -43.89%.
MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRREX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор