Сравнение TRREX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.08% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и MXREX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
TRREX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
TRREX
MXREX
Сравнение TRREX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и MXREX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и MXREX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и MXREX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -43.89% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.36% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.06% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -43.89% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.11% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -11.77% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и MXREX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.48% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.21% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.89% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.36% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.94% | -0.06% |