Сравнение TRREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 3.16% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRREX показывает доходность 3.16%, а VNQ немного ниже – 3.06%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.85% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.24%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и VNQ
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
TRREX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TRREX
VNQ
Сравнение TRREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.29 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VNQ
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.21% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VNQ
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -73.07% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.35% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -34.48% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -42.40% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -8.01% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -13.71% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VNQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.84% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.38% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.37% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.80% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.70% | +1.18% |