Сравнение TRREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.69% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и VNQ
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
TRREX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TRREX
VNQ
Сравнение TRREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.70 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VNQ
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VNQ
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -73.07% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.44% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -34.48% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -42.40% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -9.24% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -13.71% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VNQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.28% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.31% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.80% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.70% | +1.18% |