Сравнение TRREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRREX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.87% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.58% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.95 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 12.13% |
| Макс. просадка | -74.81% | -33.79% |
| Текущая просадка | -11.45% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TRREX и FXAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и FXAIX
С начала года, TRREX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и FXAIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и FXAIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 10.92% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 17.63% | 5.73% | 3.62% | 2.28% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и FXAIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и FXAIX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.