Сравнение VINIX с RWMGX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RWMGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 13.17%/yr for RWMGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.27%/yr for RWMGX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и RWMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у RWMGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции RWMGX по среднегодовой доходности: 15.63% против 13.17% соответственно.
VINIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 15.63%
RWMGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам VINIX и RWMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 10.87% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 5.55% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
Correlation
The correlation between VINIX and RWMGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between VINIX and RWMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. RWMGX — Ранг доходности на риск
VINIX
RWMGX
Сравнение VINIX c RWMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINIX | RWMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.09 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 9.06 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINIX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.69 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VINIX и RWMGX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки RWMGX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и RWMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -34.64% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.35% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.61% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.46% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.64% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.44% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.12% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и RWMGX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.38% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.81% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.32% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.10% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.32% | +1.74% |
Сравнение комиссий VINIX и RWMGX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWMGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и RWMGX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности RWMGX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 9.86% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.41% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINIX and RWMGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINIX has higher volatility (2.93%) compared to RWMGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs RWMGX's -34.64%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и RWMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор